锚定 Binance 的 BTC 涨跌策略引擎

专为 Polymarket BTC 1h 涨跌策略设计的交易框架，锚定 Binance 数据源计算公平概率，结合边缘交易与风控规则，支持离线回测与参数优化。

基本信息

• 技能名称?Polymarket Trader
• 中文名称?锚定 Binance 的 BTC 涨跌策略引擎
• 作者?drakec48
• 分类?专业技能
• 版本?1.0.0
• 标签?polymarket, crypto-trading, btc, quantitative-trading, binance, prediction-markets, volatility-trading, backtesting, risk-management

使用方法

使用说明
核心功能
Polymarket Trader 是一套针对 BTC 1小时涨跌二元期权市场 的量化交易技能，核心策略锚定 Binance BTCUSDT 作为价格决议源，通过计算公平概率与市场价格的偏差（edge）驱动交易决策。
主要用法

1. 锚定信号计算 ：拉取 Binance 1分钟K线数据，计算波动率（σ）与到期时间，转换为涨跌公平概率
2. 边缘交易 ：仅在 fair_prob - market_price 超过阈值时入场，结合 Z-score 方向性保护避免逆势
3. 智能退出 ：区分模型驱动入场（边缘衰减/模型反转退出）与均值回归入场（回归目标退出，严格限制换手）
4. 日志验证 ：通过 events.jsonl 和 state.json 回溯每笔交易的决策逻辑
   显著优势
   数据源权威性 ：直接锚定 Polymarket 官方决议源 Binance，消除价格源偏差
   策略模块化 ：内置 regime 过滤器（趋势/震荡识别）、防震荡（anti-churn）规则
   离线分析能力 ：附带 binance_klines.py 、 binance_regime.py 、 explain_fills.py 三个脚本，支持无账户回测与参数扫描
   局限性与风险
   市场单一性 ：仅优化于 bitcoin-up-or-down-* 1小时市场，其他标的需改造
   延迟敏感 ：1分钟级数据依赖与 Polymarket 链上结算存在时间差
   模型风险 ：公平概率假设基于历史波动率，极端行情下可能失效
   流动性约束 ：Polymarket 订单簿深度有限，大额边缘可能无法完全执行
   适合人群
   量化交易者、Polymarket 活跃用户、熟悉 Python 的数据分析师，需具备基础的金融数学知识（概率转换、Z-score）与链上交易经验。
   常规风险
   智能合约风险（Polygon 链）
   预言机延迟或故障导致决议偏差
   过度拟合风险（参数扫描需配合样本外验证）